PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDVX с VFSNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) and VFSNX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDVX returned 13.78%/yr vs 5.82%/yr for VFSNX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVDVX charges 0.36%/yr vs 0.11%/yr for VFSNX.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у VFSNX с доходностью 10.74%.

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

VFSNX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
13.41%
1 год
26.54%
3 года*
16.82%
5 лет*
5.82%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDVX и VFSNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		10.74%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%4.82%

Correlation

The correlation between AVDVX and VFSNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between AVDVX and VFSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с VTVFSNX с ARTJXVFSNX с FZILXVFSNX с IEGAXVFSNX с NWXVX

Доходность на риск

AVDVX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXVFSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.06

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.82

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.40

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

9.24

+4.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.39

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и VFSNX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и VFSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-43.65%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.47%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-14.70%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-33.75%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.99%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-9.49%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.98%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и VFSNX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеют волатильность 4.54% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

11.22%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

13.40%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

15.03%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

15.76%

+3.65%

Сравнение комиссий AVDVX и VFSNX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и VFSNX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности VFSNX в 3.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.03%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AVDVX and VFSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDVX has higher volatility (4.54%) compared to VFSNX (4.40%). In terms of maximum drawdown, AVDVX dropped -43.06% vs VFSNX's -43.65%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDVX и VFSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор