PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с IEGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с IEGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. IEGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и IEGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и IEGAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		-2.13%25.92%-2.63%14.10%-11.28%18.40%10.18%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у IEGAX с доходностью -2.13%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

IEGAX

1 день
2.22%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.49%
1 год
18.43%
3 года*
9.62%
5 лет*
5.71%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Invesco EQV International Small Company Fund

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с IEGAX:
IEGAX с GSYIEGAX с VTIPIEGAX с VOOIEGAX с ALOIXIEGAX с ARHBXIEGAX с HRIOXIEGAX с HRIIX

Сравнение комиссий AVDVX и IEGAX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии IEGAX в 1.49%.

IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. IEGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IEGAX
Ранг доходности на риск IEGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEGAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEGAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEGAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEGAX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEGAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c IEGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXIEGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.26

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.71

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.24

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.28

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

5.10

+9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. IEGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа IEGAX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и IEGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXIEGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.26

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.44

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.52

+0.20

Корреляция

Корреляция между AVDVX и IEGAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и IEGAX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности IEGAX в 14.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEGAX
Invesco EQV International Small Company Fund		14.25%13.95%3.17%2.26%2.98%4.22%1.11%4.55%3.87%6.32%6.29%8.20%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и IEGAX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки IEGAX в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и IEGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXIEGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-65.36%

+22.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.41%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-23.64%

-3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-10.46%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-13.31%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.12%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и IEGAX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Invesco EQV International Small Company Fund (IEGAX) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXIEGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

7.03%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

10.61%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

15.31%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

12.96%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

13.96%

+5.51%