Сравнение AVDVX с FMNEX
AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class) and FMNEX (RBB Free Market International Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDVX returned 14.39%/yr vs 11.65%/yr for FMNEX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. AVDVX charges 0.36%/yr vs 0.56%/yr for FMNEX.
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и FMNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDVX показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у FMNEX с доходностью 11.78%.
AVDVX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 13.88%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
FMNEX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 11.78%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам AVDVX и FMNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class | 13.88% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 11.78% | 42.81% | 2.15% | 16.13% | -10.54% | 14.50% | 2.74% | 5.39% |
Correlation
The correlation between AVDVX and FMNEX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between AVDVX and FMNEX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDVX vs. FMNEX — Ранг доходности на риск
AVDVX
FMNEX
Сравнение AVDVX c FMNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) и RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDVX | FMNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.37 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.60 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 9.64 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и FMNEX
Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки FMNEX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и FMNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDVX | FMNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -59.76% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -11.38% | -1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -13.46% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -26.61% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -1.14% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -12.13% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.07% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и FMNEX
Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с RBB Free Market International Equity Fund (FMNEX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDVX | FMNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.11% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.99% | 12.30% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 14.43% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.63% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.88% | +3.54% |
Сравнение комиссий AVDVX и FMNEX
AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FMNEX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и FMNEX
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%, что больше доходности FMNEX в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund Institutional Class | 9.20% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FMNEX RBB Free Market International Equity Fund | 4.20% | 4.69% | 0.00% | 2.49% | 3.46% | 1.31% | 3.03% | 2.56% | 4.12% | 3.30% | 3.17% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, AVDVX and FMNEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDVX has higher volatility (5.10%) compared to FMNEX (4.11%). In terms of maximum drawdown, AVDVX dropped -43.06% vs FMNEX's -59.76%.
AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDVX и FMNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор