Сравнение AVDVX с DISMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DISMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и DISMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	8.44%	48.24%	8.41%	16.75%	-10.88%	15.46%	5.65%	5.61%
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio	0.62%	27.95%	1.30%	11.55%	-25.16%	9.27%	16.42%	3.75%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DISMX с доходностью 0.62%.

AVDVX

1 день: 1.84%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 8.44%

6 месяцев: 16.33%

1 год: 49.84%

3 года*: 24.45%

5 лет*: 13.84%

10 лет*: —

DISMX

1 день: 1.80%

1 месяц: -3.48%

С начала года: 0.62%

6 месяцев: 1.77%

1 год: 24.17%

3 года*: 11.11%

5 лет*: 2.51%

10 лет*: 6.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Avantis International Small Cap Value Fund

Название символа

DFA International Small Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с AVDVX:

AVDVX с AVUV AVDVX с AVDV AVDVX с DFIV AVDVX с DISV AVDVX с SCHD AVDVX с DISVX AVDVX с AVUVX

Часто сравнивают с DISMX:

DISMX с PRIDX DISMX с DRIOX DISMX с FOPIX DISMX с DEM DISMX с VBIAX DISMX с ISCAX DISMX с CSGIX

Сравнение комиссий AVDVX и DISMX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DISMX в 0.53%.

DISMX

DFA International Small Cap Growth Portfolio

AVDVX

Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. DISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVDVX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DISMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c DISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AVDVX	DISMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.91	1.56	+1.35
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.50	2.11	+1.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.57	1.30	+0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.87	1.91	+1.96
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.77	7.59	+8.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. DISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа DISMX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и DISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AVDVX	DISMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.91	1.56	+1.35
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.15	+0.69
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.42	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.74	0.47	+0.27

Корреляция

Корреляция между AVDVX и DISMX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISMX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности DISMX в 1.96%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund	9.66%	10.48%	4.35%	3.52%	3.33%	4.23%	1.35%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DISMX DFA International Small Cap Growth Portfolio	1.96%	1.98%	2.48%	2.15%	2.17%	1.89%	1.11%	2.31%	5.59%	3.79%	1.73%	2.75%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISMX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке DISMX в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AVDVX	DISMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-43.06%	-41.53%	-1.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.92%	-12.22%	-0.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.37%	-41.53%	+14.16%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.53%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.56%	-7.67%	+0.11%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.82%	-10.60%	+3.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.17%	3.08%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISMX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Small Cap Growth Portfolio (DISMX) имеют волатильность 7.17% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AVDVX	DISMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	6.88%	+0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.14%	10.89%	+1.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.21%	15.96%	+1.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.62%	16.66%	-0.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.48%	16.32%	+3.16%

Сравнение AVDVX с DISMX

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и DISMX

Сравнение доходности по годам AVDVX и DISMX

Доходность по периодам

AVDVX

DISMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AVDVX и DISMX

Доходность на риск

AVDVX vs. DISMX — Ранг доходности на риск

AVDVX

DISMX

Сравнение AVDVX c DISMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AVDVX vs. DISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и DISMX

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и DISMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и DISMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)