Сравнение AVDVX с DFVQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX).
AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DFVQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 13 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и DFVQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDVX и DFVQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 6.48% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.85% | 38.02% | 4.55% | 17.05% | -12.54% | 15.01% | 6.10% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у DFVQX с доходностью 3.85%.
AVDVX
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 47.14%
- 3 года*
- 23.70%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
DFVQX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 33.17%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDVX и DFVQX
И AVDVX, и DFVQX имеют комиссию равную 0.36%.
Доходность на риск
AVDVX vs. DFVQX — Ранг доходности на риск
AVDVX
DFVQX
Сравнение AVDVX c DFVQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDVX | DFVQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 2.16 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.36 | 2.78 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.43 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.62 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 10.71 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDVX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 2.16 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.58 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AVDVX и DFVQX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и DFVQX
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности DFVQX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.84% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFVQX DFA International Vector Equity Portfolio | 3.13% | 3.06% | 3.56% | 3.47% | 2.73% | 4.76% | 1.79% | 2.68% | 5.96% | 1.81% | 2.15% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и DFVQX
Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке DFVQX в -44.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и DFVQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDVX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | -44.58% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -10.98% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | -28.33% | +0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.22% | -7.76% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -7.92% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.90% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и DFVQX
Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с DFA International Vector Equity Portfolio (DFVQX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFVQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDVX | DFVQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 6.99% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 10.22% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 15.71% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 15.57% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 16.50% | +2.97% |