PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с BINCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDVX с BINCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) and BINCX (Brandes International Small Cap Equity Fund Class C) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDVX returned 13.78%/yr vs 15.86%/yr for BINCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVDVX charges 0.36%/yr vs 1.99%/yr for BINCX.

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и BINCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у BINCX с доходностью -0.40%.

AVDVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.47%
С начала года
16.44%
6 месяцев
19.96%
1 год
43.51%
3 года*
27.87%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

BINCX

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.37%
1 год
12.26%
3 года*
27.82%
5 лет*
15.86%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDVX и BINCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		16.44%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		-0.40%44.63%22.20%37.99%-9.36%18.22%3.79%4.60%

Correlation

The correlation between AVDVX and BINCX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.86

The correlation between AVDVX and BINCX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

Brandes International Small Cap Equity Fund Class C

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с BINCX:
BINCX с BEMIXBINCX с BISMXBINCX с ARTJXBINCX с MWNIXBINCX с KGGAXBINCX с BISAXBINCX с MECIX

Доходность на риск

AVDVX vs. BINCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BINCX
Ранг доходности на риск BINCX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINCX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c BINCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXBINCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.10

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.67

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.20

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.17

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

3.42

+10.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. BINCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа BINCX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и BINCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXBINCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.10

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.15

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.15

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и BINCX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, что меньше максимальной просадки BINCX в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и BINCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVXBINCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-48.15%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.66%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-11.66%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-31.97%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-8.55%

+7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-9.40%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.97%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и BINCX

Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Brandes International Small Cap Equity Fund Class C (BINCX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVXBINCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.34%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.04%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

12.40%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.88%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

14.26%

+5.15%

Сравнение комиссий AVDVX и BINCX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BINCX в 1.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и BINCX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности BINCX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.00%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
BINCX
Brandes International Small Cap Equity Fund Class C		3.02%3.01%2.54%2.45%2.98%3.85%0.60%0.21%3.77%7.83%3.75%3.04%

Часто задаваемые вопросы

AVDVX and BINCX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDVX has higher volatility (4.54%) compared to BINCX (3.34%). In terms of maximum drawdown, AVDVX dropped -43.06% vs BINCX's -48.15%.

AVDVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDVX и BINCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор