Сравнение AVDVX с ASMNX
AVDVX (Avantis International Small Cap Value Fund) and ASMNX (AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N) are both mutual funds - AVDVX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Avantis Investors, while ASMNX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AQR Funds. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDVX charges 0.36%/yr vs 0.88%/yr for ASMNX.
Доходность
Сравнение доходности AVDVX и ASMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVDVX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 19.96%
- 1 год
- 43.51%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
ASMNX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDVX и ASMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 16.44% | 48.24% | 8.41% | 16.75% | -10.88% | 15.46% | 5.65% | 5.61% |
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 17.21% | 16.62% | 16.62% | 18.09% | -19.78% | 15.05% | 25.80% | 2.22% |
Correlation
The correlation between AVDVX and ASMNX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г. | 0.68 |
The correlation between AVDVX and ASMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDVX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск
AVDVX
ASMNX
Сравнение AVDVX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDVX | ASMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDVX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AVDVX и ASMNX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDVX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.06% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDVX и ASMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDVX | ASMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | — | — |
Сравнение комиссий AVDVX и ASMNX
AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ASMNX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDVX и ASMNX
Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%, что больше доходности ASMNX в 7.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMNX AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N | 7.75% | 8.05% | 19.09% | 3.54% | 0.27% | 24.51% | 5.45% | 3.83% | 29.34% | 9.61% | 0.00% | 0.97% |
AVDVX Avantis International Small Cap Value Fund | 9.00% | 10.48% | 4.35% | 3.52% | 3.33% | 4.23% | 1.35% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDVX and ASMNX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVDVX и ASMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор