PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDVX с ASMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDVX с ASMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX).

AVDVX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. ASMNX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 17 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDVX и ASMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDVX и ASMNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		6.48%48.24%8.41%16.75%-10.88%15.46%5.65%5.61%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		1.15%16.62%16.62%18.09%-19.78%15.05%25.80%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, AVDVX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ASMNX с доходностью 1.15%.

AVDVX

1 день
3.38%
1 месяц
-8.56%
С начала года
6.48%
6 месяцев
14.16%
1 год
47.14%
3 года*
23.70%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—

ASMNX

1 день
4.57%
1 месяц
-6.73%
С начала года
1.15%
6 месяцев
-0.52%
1 год
30.43%
3 года*
17.28%
5 лет*
5.85%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund

AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N

Часто сравнивают с AVDVX:
AVDVX с AVUVAVDVX с AVDVAVDVX с DFIVAVDVX с DISVAVDVX с SCHDAVDVX с DISVXAVDVX с AVUVX
Часто сравнивают с ASMNX:
ASMNX с KSCOXASMNX с VISGXASMNX с AQMIXASMNX с CMCIXASMNX с VLEOXASMNX с EMCAXASMNX с OBMCX

Сравнение комиссий AVDVX и ASMNX

AVDVX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ASMNX в 0.88%.

ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund

Доходность на риск

AVDVX vs. ASMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDVX
Ранг доходности на риск AVDVX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ASMNX
Ранг доходности на риск ASMNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMNX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMNX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMNX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDVX c ASMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) и AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVXASMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

1.15

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

1.67

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.21

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.22

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.52

6.68

+7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDVX vs. ASMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDVX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа ASMNX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDVX и ASMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVXASMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.15

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.43

+0.29

Корреляция

Корреляция между AVDVX и ASMNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDVX и ASMNX

Дивидендная доходность AVDVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности ASMNX в 7.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDVX
Avantis International Small Cap Value Fund		9.84%10.48%4.35%3.52%3.33%4.23%1.35%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASMNX
AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N		7.96%8.05%19.09%3.54%0.27%24.51%5.45%3.83%29.34%9.61%0.00%0.97%

Просадки

Сравнение просадок AVDVX и ASMNX

Максимальная просадка AVDVX за все время составила -43.06%, примерно равная максимальной просадке ASMNX в -42.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDVX и ASMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVXASMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.06%

-42.57%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.75%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.37%

-40.27%

+12.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-9.81%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-11.67%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.58%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDVX и ASMNX

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value Fund (AVDVX) составляет 7.64%, в то время как у AQR Small Cap Momentum Style Fund Class N (ASMNX) волатильность равна 9.84%. Это указывает на то, что AVDVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVXASMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

9.84%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

19.32%

-7.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

26.95%

-9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

27.98%

-11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

26.43%

-6.96%