Сравнение AVDV с ZPRX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE).
AVDV и ZPRX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и ZPRX.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и ZPRX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | -2.73% | 43.16% | -1.68% | 18.93% | -18.28% | 17.52% | 5.91% | 16.02% |
Разные валюты инструментов
AVDV торгуется в USD, в то время как ZPRX.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRX.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у ZPRX.DE с доходностью -2.73%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
ZPRX.DE
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и ZPRX.DE
AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии ZPRX.DE в 0.30%.
Доходность на риск
AVDV vs. ZPRX.DE — Ранг доходности на риск
AVDV
ZPRX.DE
Сравнение AVDV c ZPRX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | ZPRX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.30 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.79 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.25 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 1.72 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 6.25 | +9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.30 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.35 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.33 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и ZPRX.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и ZPRX.DE
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, тогда как ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и ZPRX.DE
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки ZPRX.DE в -50.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и ZPRX.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -43.93% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -11.87% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -27.52% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -7.81% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -7.79% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.10% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и ZPRX.DE
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | ZPRX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 6.66% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.39% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.33% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 19.93% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 20.45% | -0.69% |