Сравнение ZPRX.DE с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
ZPRX.DE и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Value Weighted. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZPRX.DE или VWRA.L.
Основные характеристики
| ZPRX.DE | VWRA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.29% | 18.68% |
| Дох-ть за 1 год | 10.41% | 26.77% |
| Дох-ть за 3 года | 0.62% | 5.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.01% | 11.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 1.10 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 3.30 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 11.19% |
| Макс. просадка | -43.93% | -33.62% |
| Текущая просадка | -6.26% | -0.94% |
Корреляция
Корреляция между ZPRX.DE и VWRA.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и VWRA.L
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 18.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRX.DE и VWRA.L
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZPRX.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и VWRA.L
Ни ZPRX.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и VWRA.L
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и VWRA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и VWRA.L
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.