Сравнение AVDV с XEG.TO
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. AVDV is actively managed, while XEG.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 24.38%/yr for XEG.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVDV торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
XEG.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам AVDV и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.78% | 22.31% | 5.14% | 6.07% | 44.12% | 83.80% | -32.85% | 7.14% |
Correlation
The correlation between AVDV and XEG.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between AVDV and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов AVDV и XEG.TO
Секторы
AVDV
XEG.TO
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
AVDV
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
AVDV
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
AVDV
XEG.TO
-
Финансовые услуги
AVDV
XEG.TO
-
Энергетика
AVDV
XEG.TO
Технологии
AVDV
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
AVDV
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
AVDV
XEG.TO
-
Здравоохранение
AVDV
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
AVDV
XEG.TO
-
Недвижимость
AVDV
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
AVDV
XEG.TO
Сравнение AVDV c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 5.17 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 12.56 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и XEG.TO
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -91.23% | +48.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.20% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -29.14% | +14.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -33.93% | +5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -9.41% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -43.49% | +36.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.19% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и XEG.TO
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 8.99% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 19.69% | -5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 23.91% | -7.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 29.53% | -12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 34.27% | -14.50% |
Сравнение комиссий AVDV и XEG.TO
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и XEG.TO
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XEG.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and XEG.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for XEG.TO.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while XEG.TO is Energy Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор