PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с MOAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while MOAT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. AVDV is actively managed, while MOAT is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 7.78%/yr for MOAT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.47%/yr for MOAT.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -0.66%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
0.12%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.41%
1 месяц
3.62%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-1.22%
1 год
14.57%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и MOAT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.66%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%14.84%10.57%

Correlation

The correlation between AVDV and MOAT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.69

The correlation between AVDV and MOAT shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVDV и MOAT

Секторы
AVDV
MOAT

Промышленность

22.8%
13.8%

Сырьевые материалы

21.0%

-

Потребительский циклический сектор

15.4%
7.3%

Финансовые услуги

13.6%
9.0%

Энергетика

9.6%

-

Технологии

6.6%
33.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
17.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.4%

Здравоохранение

2.3%
15.9%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Недвижимость

1.3%
0.8%

Промышленность

AVDV
22.8%
MOAT
13.8%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
MOAT

-

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
MOAT
7.3%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
MOAT
9.0%

Энергетика

AVDV
9.6%
MOAT

-

Технологии

AVDV
6.6%
MOAT
33.8%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
MOAT
17.0%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
MOAT
2.4%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
MOAT
15.9%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
MOAT

-

Недвижимость

AVDV
1.3%
MOAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

AVDV vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.91

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
1.39

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

1.02

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

3.11

+9.34

AVDV vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа MOAT равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и MOAT

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-33.31%

-9.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.43%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-21.44%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-23.96%

-4.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-4.45%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-3.83%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.06%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и MOAT

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.13%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

9.90%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.93%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

18.20%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.68%

+1.09%

Сравнение комиссий AVDV и MOAT

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MOAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и MOAT

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and MOAT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to MOAT (4.13%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs MOAT's -33.31%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.63% vs 7.78% for MOAT. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MOAT has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.63% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for MOAT.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.36% for MOAT.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while MOAT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and VanEck. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.47% for MOAT.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор