PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с IUSG

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 900 Growth Index. AVDV is actively managed, while IUSG is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.64%/yr vs 13.85%/yr for IUSG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 10.79%.

AVDV

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.02%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.16%
1 год
34.95%
3 года*
25.88%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

IUSG

1 день
2.09%
1 месяц
-3.01%
С начала года
10.79%
6 месяцев
9.76%
1 год
24.76%
3 года*
24.76%
5 лет*
13.85%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и IUSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		11.54%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		10.79%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%7.67%

Correlation

The correlation between AVDV and IUSG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.62

The correlation between AVDV and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и IUSG

Секторы
AVDV
IUSG

Промышленность

22.8%
6.7%

Сырьевые материалы

21.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

15.4%
8.3%

Финансовые услуги

13.6%
8.5%

Энергетика

9.6%
0.2%

Технологии

6.6%
51.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
15.1%

Здравоохранение

2.3%
6.1%

Коммунальные услуги

1.7%
1.2%

Недвижимость

1.3%
0.8%

Промышленность

AVDV
22.8%
IUSG
6.7%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
IUSG
0.5%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
IUSG
8.3%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
IUSG
8.5%

Энергетика

AVDV
9.6%
IUSG
0.2%

Технологии

AVDV
6.6%
IUSG
51.4%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
IUSG
1.1%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
IUSG
15.1%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
IUSG
6.1%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
IUSG
1.2%

Недвижимость

AVDV
1.3%
IUSG
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с AVUVAVDV с AVIV
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

AVDV vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.47

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.04

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.90

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

7.61

+2.81

AVDV vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа IUSG равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и IUSG

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-63.41%

+20.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-13.07%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-22.28%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-32.21%

+4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.84%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-21.39%

+14.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.26%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и IUSG

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 5.88%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

7.31%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

13.74%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

16.97%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.08%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.47%

-0.73%

Сравнение комиссий AVDV и IUSG

AVDV берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и IUSG

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.84%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and IUSG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.31%) compared to AVDV (5.88%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.85% vs 13.64% for AVDV. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.85% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 0.50% for IUSG.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.04% for IUSG.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор