PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDV с DFIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS).

AVDV и DFIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DFIS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDV и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDV и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-9.37%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		3.77%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DFIS с доходностью 3.77%.

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—

DFIS

1 день
1.43%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.77%
6 месяцев
8.33%
1 год
35.22%
3 года*
16.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VXUSDFIS с VSSDFIS с AVDsDFIS с SCZDFIS с SCHC

Сравнение комиссий AVDV и DFIS

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DFIS в 0.39%.

DFIS
Dimensional International Small Cap ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

AVDV vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDVDFISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.78

2.07

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.73

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.87

2.85

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

11.45

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDV vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа DFIS равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDVDFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.07

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.60

+0.16

Корреляция

Корреляция между AVDV и DFIS составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и DFIS

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности DFIS в 2.15%

TTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.15%2.23%2.19%2.36%1.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVDV и DFIS

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DFIS.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDVDFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-27.23%

-15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-12.44%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-7.69%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.31%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.09%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и DFIS

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) имеют волатильность 7.50% и 7.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDVDFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.16%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.09%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

17.09%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.32%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

17.32%

+2.44%