Сравнение AVDV с DDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS).
AVDV и DDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. DDLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDV и DDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDV и DDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 2.68% | 27.97% | 10.22% | 15.25% | -10.13% | 17.75% | -2.95% | 10.73% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 8.40%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 2.68%.
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
DDLS
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 28.99%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDV и DDLS
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DDLS в 0.48%.
Доходность на риск
AVDV vs. DDLS — Ранг доходности на риск
AVDV
DDLS
Сравнение AVDV c DDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDV | DDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 1.84 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.53 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.39 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.77 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 11.11 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDV | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 1.84 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.73 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.63 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AVDV и DDLS составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и DDLS
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности DDLS в 3.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDLS WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund | 3.65% | 3.80% | 4.11% | 4.05% | 5.44% | 3.18% | 3.16% | 3.68% | 1.75% | 1.60% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок AVDV и DDLS
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и DDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDV | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -36.80% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -10.69% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -19.87% | -8.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.98% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -5.74% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.66% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и DDLS
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDV | DDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 7.01% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 10.02% | +2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 15.85% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 13.63% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 15.59% | +4.17% |