Сравнение AVDV с CGL-C.TO
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while CGL-C.TO is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price (CAD). AVDV is actively managed, while CGL-C.TO is passively managed. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 16.73%/yr for CGL-C.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и CGL-C.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVDV торгуется в USD, в то время как CGL-C.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGL-C.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у CGL-C.TO с доходностью -2.58%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
CGL-C.TO
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 16.73%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам AVDV и CGL-C.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | -2.58% | 62.99% | 26.68% | 12.82% | -0.22% | -4.80% | 24.71% | 0.03% |
Correlation
The correlation between AVDV and CGL-C.TO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.10 |
Over the past year, AVDV and CGL-C.TO have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск
AVDV
CGL-C.TO
Сравнение AVDV c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | CGL-C.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.19 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.00 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 2.89 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и CGL-C.TO
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, примерно равная максимальной просадке CGL-C.TO в -42.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и CGL-C.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -42.11% | -0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -24.32% | +11.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -24.32% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -24.32% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -21.78% | +19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -18.51% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 8.37% | -5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и CGL-C.TO
Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | CGL-C.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.57% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 22.90% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 26.70% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.22% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 16.73% | +3.04% |
Сравнение комиссий AVDV и CGL-C.TO
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и CGL-C.TO
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
CGL-C.TO iShares Gold Bullion ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and CGL-C.TO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.
AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while CGL-C.TO is Gold. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.55% for CGL-C.TO.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и CGL-C.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор