PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с BTCX-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с BTCX-B.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and BTCX-B.TO (CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while BTCX-B.TO is a Cryptocurrency fund managed by CI Global Asset Management. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 10.28%/yr for BTCX-B.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.80%/yr for BTCX-B.TO.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и BTCX-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVDV торгуется в USD, в то время как BTCX-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTCX-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у BTCX-B.TO с доходностью -27.68%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

BTCX-B.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-22.07%
С начала года
-27.68%
6 месяцев
-29.69%
1 год
-39.88%
3 года*
34.15%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и BTCX-B.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%8.56%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		-27.68%-7.08%120.35%155.48%-64.32%-19.16%

Correlation

The correlation between AVDV and BTCX-B.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.26

The correlation between AVDV and BTCX-B.TO shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с BTCX-B.TO:
BTCX-B.TO с FBTCBTCX-B.TO с BTC-USDBTCX-B.TO с IBITBTCX-B.TO с GLXY.TOBTCX-B.TO с XEQT.TOBTCX-B.TO с STRKBTCX-B.TO с HXQ.TO

Доходность на риск

AVDV vs. BTCX-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTCX-B.TO
Ранг доходности на риск BTCX-B.TO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCX-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCX-B.TO: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c BTCX-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVBTCX-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.94

+3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-1.33

+4.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.85

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

-0.78

+3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

-1.37

+13.82

AVDV vs. BTCX-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BTCX-B.TO равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и BTCX-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и BTCX-B.TO

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки BTCX-B.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и BTCX-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVBTCX-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-76.99%

+33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-52.00%

+38.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-52.00%

+37.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-76.99%

+48.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-49.50%

+47.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-34.21%

+27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

29.67%

-26.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и BTCX-B.TO

Текущая волатильность для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) составляет 6.26%, в то время как у CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units (BTCX-B.TO) волатильность равна 12.32%. Это указывает на то, что AVDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCX-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVBTCX-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

12.32%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

34.02%

-20.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

43.36%

-27.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

54.27%

-36.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

55.26%

-35.49%

Сравнение комиссий AVDV и BTCX-B.TO

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BTCX-B.TO в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и BTCX-B.TO

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как BTCX-B.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
BTCX-B.TO
CI Galaxy Bitcoin ETF C$ Unhedged Series Units		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDV and BTCX-B.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for BTCX-B.TO.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while BTCX-B.TO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Avantis and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.80% for BTCX-B.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и BTCX-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор