Сравнение AVDV с BRK-B
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) is Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, AVDV returned 13.63%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDV показывает доходность 14.99%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам AVDV и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 11.78% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 8.84% |
Correlation
The correlation between AVDV and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between AVDV and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AVDV
BRK-B
Сравнение AVDV c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.01 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.02 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | -0.05 | +12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и BRK-B
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -53.86% | +10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | -9.42% | -3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | -14.95% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.58% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -9.36% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -11.07% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 4.53% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и BRK-B
Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.95% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 10.78% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 14.38% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.12% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 19.44% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и BRK-B
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs BRK-B's -53.86%.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор