PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVDS с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDS с AVUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDS returned 19.65%/yr vs 20.91%/yr for AVUS. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 17.60%.

AVDS

1 день
0.77%
1 месяц
1.83%
6 месяцев
5.22%
С начала года
13.84%
1 год
26.97%
3 года*
19.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.62%

AVUS

1 день
-0.39%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
13.24%
С начала года
17.60%
1 год
28.84%
3 года*
20.91%
5 лет*
13.06%
10 лет*
—
Всё время*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDS

Avantis International Small Cap Equity ETF
$1.97M$2.19M$2.04M

AVUS

Avantis U.S. Equity ETF
$33.98M$38.08M$43.26M

Сравнение доходности по годам AVDS и AVUS

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		13.84%38.18%3.20%3.58%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		17.60%16.68%20.43%5.78%

Correlation

The correlation between AVDS and AVUS is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г.

0.72

The correlation between AVDS and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDS и AVUS

Секторы
AVDS
AVUS

Промышленность

22.5%
10.8%

Сырьевые материалы

15.4%
2.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.5%

Финансовые услуги

12.8%
16.2%

Технологии

10.5%
29.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.3%

Энергетика

5.2%
7.3%

Здравоохранение

4.8%
7.3%

Недвижимость

3.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.9%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Промышленность

AVDS
22.5%
AVUS
10.8%

Сырьевые материалы

AVDS
15.4%
AVUS
2.8%

Потребительский циклический сектор

AVDS
13.9%
AVUS
10.5%

Финансовые услуги

AVDS
12.8%
AVUS
16.2%

Технологии

AVDS
10.5%
AVUS
29.7%

Потребительский защитный сектор

AVDS
5.8%
AVUS
4.3%

Энергетика

AVDS
5.2%
AVUS
7.3%

Здравоохранение

AVDS
4.8%
AVUS
7.3%

Недвижимость

AVDS
3.2%
AVUS
0.1%

Коммуникационные услуги

AVDS
3.1%
AVUS
7.9%

Коммунальные услуги

AVDS
2.8%
AVUS
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с DFISAVDS с AVUVAVDS с DFAXAVDS с FNDCAVDS с VSS
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

AVDS vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVDS c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDSAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.25

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.08

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.69

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

16.28

-8.53

AVDS vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVUS

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDSAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-37.04%

+23.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-7.85%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.51%

-19.74%

+6.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.39%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.99%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.78%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVUS

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDSAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.84%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

10.07%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

12.90%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.50%

17.34%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

20.71%

-5.21%

Сравнение комиссий AVDS и AVUS

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVUS

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.23%2.37%3.07%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%

Часто задаваемые вопросы

AVDS and AVUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDS has higher volatility (4.63%) compared to AVUS (3.84%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, AVUS leads with 20.91% vs 19.65% for AVDS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUS has performed better with a 20.91% return vs 19.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.

AVDS has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.91% for AVUS.

AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор