Сравнение AVDS с AVRE
AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and AVRE (Avantis Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - AVDS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVRE is a REIT fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVDS returned 28.49% vs 10.80% for AVRE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.17%/yr for AVRE.
Доходность
Сравнение доходности AVDS и AVRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 9.01%, что значительно ниже, чем у AVRE с доходностью 10.29%.
AVDS
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 28.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVRE
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 10.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDS и AVRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 9.01% | 38.18% | 3.20% | 3.58% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 10.29% | 8.34% | 0.54% | 4.58% |
Correlation
The correlation between AVDS and AVRE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between AVDS and AVRE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDS vs. AVRE — Ранг доходности на риск
AVDS
AVRE
Сравнение AVDS c AVRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis Real Estate ETF (AVRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDS | AVRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.16 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.18 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDS и AVRE
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVRE в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -32.52% | +19.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -9.38% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.83% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -14.61% | +11.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.59% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и AVRE
Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Avantis Real Estate ETF (AVRE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDS | AVRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.15% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 9.56% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 12.31% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.60% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.60% | -1.09% |
Сравнение комиссий AVDS и AVRE
AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVRE в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и AVRE
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности AVRE в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 3.37% | 2.37% | 3.07% | 0.72% | 0.00% | 0.00% |
AVRE Avantis Real Estate ETF | 4.26% | 4.30% | 3.99% | 3.33% | 3.78% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
AVDS and AVRE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDS has higher volatility (5.78%) compared to AVRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, AVDS dropped -13.51% vs AVRE's -32.52%.
On 1-year performance, AVDS leads with 28.49% vs 10.80% for AVRE. On fees, AVRE is cheaper at 0.17% per year. On volatility, AVRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDS has performed better with a 28.49% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVRE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.30% for AVDS.
AVRE has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.37% for AVDS.
AVDS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVRE is REIT. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.17% for AVRE.
AVDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDS и AVRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор