PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDS с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDS с AVGV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV).

AVDS и AVGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDS - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 18 июл. 2023 г.. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDS и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDS и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.97%38.18%3.20%3.79%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.18%22.57%11.26%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, AVDS показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 6.18%.

AVDS

1 день
3.25%
1 месяц
-9.50%
С начала года
2.97%
6 месяцев
7.76%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGV

1 день
2.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.59%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Equity ETF

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVDS:
AVDS с AVDVAVDS с IDMOAVDS с AVUVAVDS с DFISAVDS с DFAXAVDS с VSSAVDS с FNDC
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD

Сравнение комиссий AVDS и AVGV

AVDS берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVGV в 0.26%.

AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVDS vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDS
Ранг доходности на риск AVDS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDS c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDSAVGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.74

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.38

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.35

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.23

11.21

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDS vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDS на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGV равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDS и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDSAVGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.74

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.26

-0.14

Корреляция

Корреляция между AVDS и AVGV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDS и AVGV

Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности AVGV в 2.08%

TTM202520242023
AVDS
Avantis International Small Cap Equity ETF		2.35%2.37%3.07%0.72%
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.08%1.98%2.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок AVDS и AVGV

Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и AVGV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDSAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-17.03%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-13.09%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.50%

-5.55%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.38%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.74%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDS и AVGV

Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что AVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDSAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.87%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

10.16%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

17.71%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.10%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.18%

15.10%

+0.08%