Сравнение AVDS с ASCI
AVDS (Avantis International Small Cap Equity ETF) and ASCI (abrdn International Small Cap Active ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVDS charges 0.30%/yr vs 0.70%/yr for ASCI.
Доходность
Сравнение доходности AVDS и ASCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у ASCI с доходностью 7.39%.
AVDS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 15.40%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASCI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDS и ASCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 12.02% | 4.23% |
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 7.39% | 1.11% |
Correlation
The correlation between AVDS and ASCI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDS vs. ASCI — Ранг доходности на риск
AVDS
ASCI
Сравнение AVDS c ASCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS) и abrdn International Small Cap Active ETF (ASCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDS | ASCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.77 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AVDS и ASCI
Максимальная просадка AVDS за все время составила -13.51%, что больше максимальной просадки ASCI в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDS и ASCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.51% | -11.22% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -2.85% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -2.39% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDS и ASCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDS | ASCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.87% | 18.68% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.68% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 18.68% | -3.32% |
Сравнение комиссий AVDS и ASCI
AVDS берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ASCI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDS и ASCI
Дивидендная доходность AVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ASCI в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ASCI abrdn International Small Cap Active ETF | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | 2.16% | 2.37% | 3.07% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
AVDS and ASCI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for ASCI.
AVDS has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.75% for ASCI.
They also come from different issuers: Avantis and abrdn. Their fees differ too: 0.30% for AVDS and 0.70% for ASCI.
Подберите оптимальное распределение для AVDS и ASCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор