PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с SWRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDEX с SWRLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVDEX (Avantis International Equity Fund) and SWRLX (Touchstone International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, AVDEX returned 10.14%/yr vs 12.39%/yr for SWRLX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVDEX charges 0.23%/yr vs 1.37%/yr for SWRLX.

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и SWRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 11.50%, что значительно ниже, чем у SWRLX с доходностью 22.19%.

AVDEX

1 день
0.47%
1 месяц
3.79%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.63%
1 год
28.70%
3 года*
20.28%
5 лет*
10.14%
10 лет*
—

SWRLX

1 день
0.66%
1 месяц
7.62%
С начала года
22.19%
6 месяцев
26.89%
1 год
51.26%
3 года*
24.96%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDEX и SWRLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		11.50%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		22.19%53.78%-1.53%17.63%-11.02%3.86%7.47%9.74%

Correlation

The correlation between AVDEX and SWRLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.92

The correlation between AVDEX and SWRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Touchstone International Equity Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с LVHIAVDEX с VXUSAVDEX с DFIEXAVDEX с VTIAXAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с SWRLX:
SWRLX с TRERXSWRLX с TLCIXSWRLX с AVEMSWRLX с USIFXSWRLX с VGTSXSWRLX с SEBLXSWRLX с IGAAX

Доходность на риск

AVDEX vs. SWRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SWRLX
Ранг доходности на риск SWRLX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRLX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRLX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c SWRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Touchstone International Equity Fund (SWRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXSWRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.57

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
4.60

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.66

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.42

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

16.56

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. SWRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа SWRLX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и SWRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXSWRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.57

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.72

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и SWRLX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки SWRLX в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и SWRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEXSWRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-59.44%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.49%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-14.08%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-34.19%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-11.63%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.06%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и SWRLX

Текущая волатильность для Avantis International Equity Fund (AVDEX) составляет 4.35%, в то время как у Touchstone International Equity Fund (SWRLX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEXSWRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.71%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

11.75%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.25%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

17.38%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.85%

+1.76%

Сравнение комиссий AVDEX и SWRLX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SWRLX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и SWRLX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности SWRLX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.86%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWRLX
Touchstone International Equity Fund		6.25%7.63%10.53%1.36%1.56%14.95%0.46%9.10%15.19%3.61%0.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVDEX and SWRLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWRLX has higher volatility (4.71%) compared to AVDEX (4.35%). In terms of maximum drawdown, AVDEX dropped -36.28% vs SWRLX's -59.44%.

SWRLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDEX и SWRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор