PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и PTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий AVDEX и PTSIX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
AVDEX
Avantis International Equity Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

2.25

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.77

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.53

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

11.73

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

2.25

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.29

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.10

+0.47

Корреляция

Корреляция между AVDEX и PTSIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и PTSIX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и PTSIX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-72.38%

+36.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.66%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-72.38%

+43.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-42.10%

+33.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-25.01%

+18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.77%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и PTSIX

Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

5.66%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.03%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.17%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

30.91%

-15.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

25.08%

-6.42%