Сравнение AVDEX с JPGL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE).
AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDEX и JPGL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDEX и JPGL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 4.59% | 37.35% | 4.89% | 16.99% | -13.90% | 13.37% | 8.21% | 3.61% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4.80% | 18.74% | 9.87% | 13.21% | -10.21% | 23.24% | 5.88% | 3.41% |
Разные валюты инструментов
AVDEX торгуется в USD, в то время как JPGL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPGL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDEX показывает доходность 4.59%, а JPGL.DE немного выше – 4.80%.
AVDEX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 18.03%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- —
JPGL.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 4.80%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDEX и JPGL.DE
AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии JPGL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDEX vs. JPGL.DE — Ранг доходности на риск
AVDEX
JPGL.DE
Сравнение AVDEX c JPGL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDEX | JPGL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.38 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.87 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.29 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 12.41 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDEX | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.38 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVDEX и JPGL.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDEX и JPGL.DE
Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDEX Avantis International Equity Fund | 3.05% | 3.19% | 3.67% | 3.17% | 2.22% | 3.46% | 1.67% | 0.10% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDEX и JPGL.DE
Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке JPGL.DE в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и JPGL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDEX | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -35.55% | -0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -9.47% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -17.34% | -11.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -2.18% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -4.90% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 1.45% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDEX и JPGL.DE
Avantis International Equity Fund (AVDEX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPGL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDEX | JPGL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 3.68% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 6.87% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 13.90% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.83% | 13.50% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.66% | 16.29% | +2.37% |