Сравнение JPGL.DE с XDEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE).
JPGL.DE и XDEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. XDEM.DE - это пассивный фонд от DWS Investment S.A. (ETF), который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGL.DE или XDEM.DE.
Основные характеристики
| JPGL.DE | XDEM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.32% | 31.06% |
| Дох-ть за 1 год | 21.97% | 38.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.94% | 6.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 13.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 2.32 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.54 | 2.63 |
| Коэф-т Мартина | 19.66 | 10.77 |
| Индекс Язвы | 1.17% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 8.28% | 16.33% |
| Макс. просадка | -35.55% | -30.93% |
| Текущая просадка | -2.81% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между JPGL.DE и XDEM.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и XDEM.DE
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 31.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.DE и XDEM.DE
JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGL.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и XDEM.DE
Ни JPGL.DE, ни XDEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и XDEM.DE
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и XDEM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и XDEM.DE
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 1.63%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.