Сравнение JPGL.DE с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
JPGL.DE и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGL.DE или JPLG.L.
Основные характеристики
| JPGL.DE | JPLG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.76% | 10.66% |
| Дох-ть за 1 год | 17.97% | 15.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.96% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.53% | 8.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 8.94% | 8.86% |
| Макс. просадка | -35.55% | -27.53% |
| Текущая просадка | -0.53% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между JPGL.DE и JPLG.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и JPLG.L
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 10.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.DE и JPLG.L
И JPGL.DE, и JPLG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGL.DE c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и JPLG.L
Ни JPGL.DE, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и JPLG.L
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и JPLG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и JPLG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 3.13%, в то время как у JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.