PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.DE с DFAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPGL.DE с DFAAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and DFAAX (DFA Global Core Plus Real Return Portfolio) are both funds - JPGL.DE is a Global Equities fund tracking the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity, while DFAAX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, JPGL.DE returned 10.25%/yr vs 6.12%/yr for DFAAX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JPGL.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for DFAAX.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.DE и DFAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPGL.DE торгуется в EUR, в то время как DFAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFAAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.DE показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у DFAAX с доходностью 3.93%.

JPGL.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
2.54%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.95%
1 год
19.90%
3 года*
13.57%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

DFAAX

1 день
-0.13%
1 месяц
1.68%
С начала года
3.93%
6 месяцев
2.67%
1 год
3.33%
3 года*
3.35%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPGL.DE и DFAAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		11.57%5.18%16.53%9.74%-4.98%15.78%
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.93%-7.30%11.30%6.21%-8.04%27.24%

Correlation

The correlation between JPGL.DE and DFAAX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

DFA Global Core Plus Real Return Portfolio

Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DEJPGL.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с DFAAX:
DFAAX с SPYDFAAX с VCTPXDFAAX с SEIAXDFAAX с EARRXDFAAX с RRPAXDFAAX с IPBAXDFAAX с BIIPX

Доходность на риск

JPGL.DE vs. DFAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DFAAX
Ранг доходности на риск DFAAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.DE c DFAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.DEDFAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.47

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.68

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.09

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

0.71

+3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

1.86

+13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.DE vs. DFAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.DE на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа DFAAX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.DE и DFAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.DEDFAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.47

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Просадки

Сравнение просадок JPGL.DE и DFAAX

Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки DFAAX в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и DFAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPGL.DEDFAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-13.69%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-4.26%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-11.57%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-13.69%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-5.94%

+5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.84%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.67%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.DE и DFAAX

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPGL.DEDFAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.00%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

4.33%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

6.49%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

10.57%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

10.51%

+4.50%

Сравнение комиссий JPGL.DE и DFAAX

JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.DE и DFAAX

JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAAX
DFA Global Core Plus Real Return Portfolio		3.38%2.90%4.09%3.96%2.06%13.05%
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPGL.DE and DFAAX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPGL.DE и DFAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор