Сравнение JPGL.DE с DFAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX).
JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. DFAAX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и DFAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.DE и DFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.71% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 15.78% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 1.60% | -7.30% | 11.30% | 6.21% | -8.04% | 27.24% |
Разные валюты инструментов
JPGL.DE торгуется в EUR, в то время как DFAAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFAAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у DFAAX с доходностью 1.60%.
JPGL.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
DFAAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -3.93%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.DE и DFAAX
JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFAAX в 0.29%.
Доходность на риск
JPGL.DE vs. DFAAX — Ранг доходности на риск
JPGL.DE
DFAAX
Сравнение JPGL.DE c DFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.DE | DFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.51 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | -0.62 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.46 | +3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | -0.73 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.DE | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.51 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.DE и DFAAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и DFAAX
JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAAX DFA Global Core Plus Real Return Portfolio | 3.46% | 2.90% | 4.09% | 3.96% | 2.06% | 13.05% |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и DFAAX
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки DFAAX в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и DFAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.DE | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -16.64% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -2.99% | -6.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -1.59% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.70% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 0.83% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и DFAAX
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с DFA Global Core Plus Real Return Portfolio (DFAAX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.DE | DFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.32% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 4.39% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 8.55% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 10.66% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 10.66% | +4.48% |