Сравнение JPGL.DE с IFSW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L).
JPGL.DE и IFSW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и IFSW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.DE и IFSW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.71% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 33.79% | -3.55% | 6.48% |
IFSW.L iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS | -0.40% | 10.81% | 24.77% | 11.89% | -10.15% | 29.36% | 1.57% | 5.06% |
Разные валюты инструментов
JPGL.DE торгуется в EUR, в то время как IFSW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFSW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у IFSW.L с доходностью -0.40%.
JPGL.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
IFSW.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.DE и IFSW.L
JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IFSW.L в 0.55%.
Доходность на риск
JPGL.DE vs. IFSW.L — Ранг доходности на риск
JPGL.DE
IFSW.L
Сравнение JPGL.DE c IFSW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.DE | IFSW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 3.92 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 13.85 | -2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.DE | IFSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.91 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.DE и IFSW.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и IFSW.L
Ни JPGL.DE, ни IFSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и IFSW.L
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке IFSW.L в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и IFSW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.DE | IFSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -34.49% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -9.42% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | -24.41% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -5.20% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -5.19% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 1.87% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и IFSW.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 3.59%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.DE | IFSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 5.17% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 9.00% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 15.85% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 15.13% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 16.16% | -1.02% |