PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPGL.DE с IFSW.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPGL.DE и IFSW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.DE и IFSW.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating
6.71%5.18%16.53%9.74%-4.98%33.79%-3.55%6.48%
IFSW.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS
-0.40%10.81%24.77%11.89%-10.15%29.36%1.57%5.06%
Разные валюты инструментов

JPGL.DE торгуется в EUR, в то время как IFSW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IFSW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.DE показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у IFSW.L с доходностью -0.40%.


JPGL.DE

1 день
0.49%
1 месяц
-1.07%
С начала года
6.71%
6 месяцев
10.07%
1 год
12.08%
3 года*
12.13%
5 лет*
10.03%
10 лет*

IFSW.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.39%
1 год
14.41%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

Сравнение комиссий JPGL.DE и IFSW.L

JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IFSW.L в 0.55%.


Доходность на риск

JPGL.DE vs. IFSW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IFSW.L
Ранг доходности на риск IFSW.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFSW.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFSW.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFSW.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFSW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFSW.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.DE c IFSW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPGL.DEIFSW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.92

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.98

13.85

-2.88

JPGL.DE vs. IFSW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFSW.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.DE и IFSW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPGL.DEIFSW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.91

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Корреляция

Корреляция между JPGL.DE и IFSW.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.DE и IFSW.L

Ни JPGL.DE, ни IFSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.DE и IFSW.L

Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке IFSW.L в -34.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и IFSW.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JPGL.DEIFSW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-34.49%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-9.42%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-24.41%

+7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-5.20%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.19%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.87%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.DE и IFSW.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 3.59%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPGL.DEIFSW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

5.17%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

9.00%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.85%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.92%

15.13%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

16.16%

-1.02%