Сравнение JPGL.DE с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
JPGL.DE и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JPGL.DE или IWDA.L.
Основные характеристики
| JPGL.DE | IWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.36% | 16.29% |
| Дох-ть за 1 год | 18.41% | 25.36% |
| Дох-ть за 3 года | 9.17% | 7.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.68% | 12.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.22 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 8.92% | 12.16% |
| Макс. просадка | -35.55% | -34.11% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между JPGL.DE и IWDA.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и IWDA.L
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 16.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.DE и IWDA.L
И JPGL.DE, и IWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JPGL.DE c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и IWDA.L
Ни JPGL.DE, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и IWDA.L
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, примерно равная максимальной просадке IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и IWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и IWDA.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.