Сравнение JPGL.DE с AVLV
JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JPGL.DE is a Global Equities fund tracking the JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. JPGL.DE is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, JPGL.DE returned 15.02%/yr vs 21.13%/yr for AVLV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPGL.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и AVLV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPGL.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 25.61%.
JPGL.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 25.01%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 24.40%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPGL.DE и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 14.83% | 5.19% | 16.53% | 9.72% | -4.98% | 10.02% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 25.61% | 1.46% | 25.24% | 13.90% | 0.32% | 9.74% |
Correlation
The correlation between JPGL.DE and AVLV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between JPGL.DE and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPGL.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск
JPGL.DE
AVLV
Сравнение JPGL.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPGL.DE | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.59 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | 11.15 | -5.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | 35.24 | -14.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и AVLV
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.54%, что больше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPGL.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -23.74% | -11.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.76% | -3.79% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.34% | -23.74% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -4.45% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.20% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и AVLV
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 2.00%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.16%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPGL.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.00% | 3.16% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 9.08% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 12.66% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 17.23% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.23% | -2.29% |
Сравнение комиссий JPGL.DE и AVLV
JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и AVLV
JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.06% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPGL.DE and AVLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for JPGL.DE.
JPGL.DE is categorized as Global Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for JPGL.DE and 0.15% for AVLV.
Подберите оптимальное распределение для JPGL.DE и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор