Сравнение JPGL.DE с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
JPGL.DE и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Diversified Factor Global Developed (Region Aware) Equity. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.DE и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.DE и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 6.71% | 5.18% | 16.53% | 9.74% | -4.98% | 9.20% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 9.08% | 1.46% | 25.24% | 13.90% | 0.32% | 9.38% |
Разные валюты инструментов
JPGL.DE торгуется в EUR, в то время как AVLV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVLV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPGL.DE показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 9.08%.
JPGL.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 12.08%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.DE и AVLV
JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPGL.DE vs. AVLV — Ранг доходности на риск
JPGL.DE
AVLV
Сравнение JPGL.DE c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.DE | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.80 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 1.12 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.98 | 4.29 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.DE и AVLV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.DE и AVLV
JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.DE JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JPGL.DE и AVLV
Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, что больше максимальной просадки AVLV в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.55% | -19.50% | -16.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.47% | -8.23% | -1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.86% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -4.06% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.45% | 2.88% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.DE и AVLV
Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 3.59%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.DE | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.84% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 10.16% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 21.00% | -8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 17.50% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.14% | 17.50% | -2.36% |