PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDEX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVDEX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

AVDEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 4 дек. 2019 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVDEX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVDEX и FSGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVDEX
Avantis International Equity Fund		2.91%37.35%4.89%16.99%-13.90%13.37%8.21%3.61%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%4.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVDEX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%.

AVDEX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.90%
С начала года
2.91%
6 месяцев
8.24%
1 год
31.09%
3 года*
17.40%
5 лет*
9.67%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с AVDEX:
AVDEX с AVDEAVDEX с DGEIXAVDEX с VXUSAVDEX с LVHIAVDEX с VTIAXAVDEX с VIGIAVDEX с AVIV
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий AVDEX и FSGEX

AVDEX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVDEX
Avantis International Equity Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

AVDEX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDEX
Ранг доходности на риск AVDEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDEX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity Fund (AVDEX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDEXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.70

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.26

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

2.36

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

9.13

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDEX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDEX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDEX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDEXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.49

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.37

+0.20

Корреляция

Корреляция между AVDEX и FSGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDEX и FSGEX

Дивидендная доходность AVDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDEX
Avantis International Equity Fund		3.10%3.19%3.67%3.17%2.22%3.46%1.67%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AVDEX и FSGEX

Максимальная просадка AVDEX за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDEX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVDEXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.28%

-34.74%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.24%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-29.66%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.59%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-8.51%

+2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDEX и FSGEX

Текущая волатильность для Avantis International Equity Fund (AVDEX) составляет 7.40%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AVDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVDEXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

7.91%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

11.22%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.32%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.20%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.66%

16.14%

+2.52%