Сравнение AVDE с NTSI
AVDE (Avantis International Equity ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.77%/yr vs 6.08%/yr for NTSI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.
Доходность
Сравнение доходности AVDE и NTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.90%.
AVDE
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 6.79%
- С начала года
- 10.66%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDE и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.66% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 2.78% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
Correlation
The correlation between AVDE and NTSI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.94 |
The correlation between AVDE and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDE vs. NTSI — Ранг доходности на риск
AVDE
NTSI
Сравнение AVDE c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDE | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.68 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 6.01 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDE и NTSI
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и NTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDE | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -34.01% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.33% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.46% | -13.50% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -34.01% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.71% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -9.02% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 3.44% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и NTSI
Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDE | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 3.54% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 13.39% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 15.47% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.81% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.65% | +3.22% |
Сравнение комиссий AVDE и NTSI
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NTSI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и NTSI
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности NTSI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.46% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AVDE and NTSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVDE has higher volatility (3.84%) compared to NTSI (3.54%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs NTSI's -34.01%.
On 5-year performance, AVDE leads with 10.77% vs 6.08% for NTSI. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, NTSI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.77% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.
NTSI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 2.46% for AVDE.
AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NTSI is Global Allocation. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.26% for NTSI.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVDE и NTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор