PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с NTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с NTSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, AVDE returned 10.06%/yr vs 5.69%/yr for NTSI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и NTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 7.91%.

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

NTSI

1 день
0.68%
1 месяц
3.24%
С начала года
7.91%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.67%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и NTSI

2026 (YTD)20252024202320222021
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%1.58%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		7.91%30.37%1.11%15.42%-19.27%1.76%

Correlation

The correlation between AVDE and NTSI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.94

The correlation between AVDE and NTSI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и NTSI

Секторы
AVDE
NTSI

Финансовые услуги

23.8%
25.0%

Промышленность

20.3%
17.5%

Сырьевые материалы

11.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
8.1%

Энергетика

8.0%
4.8%

Технологии

7.1%
10.6%

Здравоохранение

5.8%
10.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.4%

Коммунальные услуги

4.4%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.7%

Недвижимость

1.7%
1.5%

Финансовые услуги

AVDE
23.8%
NTSI
25.0%

Промышленность

AVDE
20.3%
NTSI
17.5%

Сырьевые материалы

AVDE
11.2%
NTSI
6.7%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.3%
NTSI
8.1%

Энергетика

AVDE
8.0%
NTSI
4.8%

Технологии

AVDE
7.1%
NTSI
10.6%

Здравоохранение

AVDE
5.8%
NTSI
10.5%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.6%
NTSI
7.4%

Коммунальные услуги

AVDE
4.4%
NTSI
3.2%

Коммуникационные услуги

AVDE
3.8%
NTSI
4.7%

Недвижимость

AVDE
1.7%
NTSI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

WisdomTree International Efficient Core Fund

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с NTSI:
NTSI с RSSBNTSI с VXUSNTSI с VEANTSI с SPYNTSI с NTSXNTSI с VTNTSI с VOO

Доходность на риск

AVDE vs. NTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NTSI
Ранг доходности на риск NTSI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c NTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVDENTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.39

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.96

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.68

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

6.15

+3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVDE vs. NTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа NTSI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и NTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVDENTSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.39

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.39

+0.26

Просадки

Сравнение просадок AVDE и NTSI

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и NTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDENTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-34.01%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-12.33%

+0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-13.69%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-34.01%

+5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.70%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-9.18%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.37%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и NTSI

Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) имеют волатильность 4.61% и 4.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDENTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

4.72%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

12.61%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

14.95%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

15.68%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

15.63%

+3.27%

Сравнение комиссий AVDE и NTSI

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NTSI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и NTSI

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности NTSI в 3.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
NTSI
WisdomTree International Efficient Core Fund		3.48%3.65%2.92%2.35%2.66%0.97%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, AVDE and NTSI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NTSI has higher volatility (4.72%) compared to AVDE (4.61%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs NTSI's -34.01%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.06% vs 5.69% for NTSI. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.06% return vs 5.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.26% for NTSI.

NTSI has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.50% for AVDE.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NTSI is Global Allocation. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.26% for NTSI.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и NTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор