Сравнение AVDE с NTSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI).
AVDE и NTSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. NTSI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 18 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVDE и NTSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVDE и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 4.77% | 38.05% | 4.88% | 17.18% | -13.68% | 1.58% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 1.54% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AVDE показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у NTSI с доходностью 1.54%.
AVDE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
NTSI
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 21.96%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVDE и NTSI
AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии NTSI в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVDE vs. NTSI — Ранг доходности на риск
AVDE
NTSI
Сравнение AVDE c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVDE | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.33 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.83 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.25 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.79 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 7.12 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVDE | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.33 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.32 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AVDE и NTSI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDE и NTSI
Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности NTSI в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 2.66% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.70% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVDE и NTSI
Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и NTSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVDE | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -34.01% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.33% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -7.50% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.26% | -9.36% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.10% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDE и NTSI
Текущая волатильность для Avantis International Equity ETF (AVDE) составляет 7.17%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что AVDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVDE | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.69% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 11.35% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.62% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.56% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 15.56% | +3.38% |