PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDE с AVGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDE с AVGV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVDE (Avantis International Equity ETF) and AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVDE returned 26.87% vs 35.25% for AVGV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVDE charges 0.23%/yr vs 0.26%/yr for AVGV.

Доходность

Сравнение доходности AVDE и AVGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVDE показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у AVGV с доходностью 16.61%.

AVDE

1 день
-2.02%
1 месяц
-0.88%
С начала года
9.44%
6 месяцев
8.96%
1 год
26.87%
3 года*
19.94%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

AVGV

1 день
-1.36%
1 месяц
0.85%
С начала года
16.61%
6 месяцев
15.61%
1 год
35.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDE и AVGV

2026 (YTD)202520242023
AVDE
Avantis International Equity ETF		9.44%38.05%4.88%7.85%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		16.61%22.57%11.26%11.88%

Correlation

The correlation between AVDE and AVGV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVDE and AVGV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDE и AVGV

Секторы
AVDE
AVGV

Финансовые услуги

23.9%
21.3%

Промышленность

20.2%
16.2%

Сырьевые материалы

11.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
14.7%

Технологии

8.0%
12.1%

Энергетика

7.4%
12.4%

Здравоохранение

5.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
5.0%

Коммунальные услуги

4.0%
0.7%

Недвижимость

1.5%
0.7%

Финансовые услуги

AVDE
23.9%
AVGV
21.3%

Промышленность

AVDE
20.2%
AVGV
16.2%

Сырьевые материалы

AVDE
11.4%
AVGV
7.2%

Потребительский циклический сектор

AVDE
9.4%
AVGV
14.7%

Технологии

AVDE
8.0%
AVGV
12.1%

Энергетика

AVDE
7.4%
AVGV
12.4%

Здравоохранение

AVDE
5.7%
AVGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

AVDE
4.3%
AVGV
5.2%

Коммуникационные услуги

AVDE
4.1%
AVGV
5.0%

Коммунальные услуги

AVDE
4.0%
AVGV
0.7%

Недвижимость

AVDE
1.5%
AVGV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Equity ETF

Avantis All Equity Markets Value ETF

Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV
Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD

Доходность на риск

AVDE vs. AVGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDE c AVGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Equity ETF (AVDE) и Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDEAVGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.64

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.64

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.36

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

16.95

-7.76

AVDE vs. AVGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDE на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа AVGV равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDE и AVGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDE и AVGV

Максимальная просадка AVDE за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки AVGV в -17.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDE и AVGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDEAVGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-17.03%

-19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-8.12%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.88%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-2.27%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.09%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDE и AVGV

Avantis International Equity ETF (AVDE) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что AVDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDEAVGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.56%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

10.46%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

13.41%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

15.03%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

15.03%

+3.89%

Сравнение комиссий AVDE и AVGV

AVDE берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии AVGV в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDE и AVGV

Дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности AVGV в 2.49%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.89%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		2.49%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVDE and AVGV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (5.36%) compared to AVGV (4.56%). In terms of maximum drawdown, AVDE dropped -36.99% vs AVGV's -17.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 35.25% vs 26.87% for AVDE. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 35.25% return vs 26.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVDE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 2.49% for AVGV.

AVDE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVGV is Global Equities. Their fees differ too: 0.23% for AVDE and 0.26% for AVGV.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDE и AVGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор