Сравнение AVB с MTSFY
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, AVB returned 0.66%/yr vs 4.31%/yr for MTSFY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVB и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -13.43%.
AVB
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 4.44%
MTSFY
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- -13.43%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVB и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 4.30% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 13.05% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -13.43% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
Correlation
The correlation between AVB and MTSFY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AVB:
$26.34B
MTSFY:
$26.76B
AVB:
$8.02
MTSFY:
¥306.23
AVB:
23.33
MTSFY:
15.42
AVB:
13.42
MTSFY:
1.03
AVB:
8.69
MTSFY:
1.58
AVB:
2.25
MTSFY:
1.30
AVB:
$3.06B
MTSFY:
¥2.74T
AVB:
$2.08B
MTSFY:
¥604.28B
AVB:
$1.99B
MTSFY:
¥547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
AVB
MTSFY
Сравнение AVB c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVB | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.13 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | 0.33 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVB и MTSFY
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -52.08% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.43% | -34.56% | +14.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -34.56% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -34.56% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.97% | -29.51% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -19.95% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.98% | 13.53% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и MTSFY
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.80%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 14.87% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 24.86% | -9.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 31.50% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.20% | 29.70% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 33.72% | -9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и MTSFY
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.76% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и MTSFY
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and MTSFY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (14.87%) compared to AVB (5.80%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs MTSFY's -52.08%.
MTSFY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор