Сравнение AVB с KRC
AVB (AvalonBay Communities, Inc.) and KRC (Kilroy Realty Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AVB in REIT - Residential, KRC in REIT - Office. Over the past 10 years, AVB returned 4.60%/yr vs -0.92%/yr for KRC. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVB и KRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVB показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у KRC с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции AVB превзошли акции KRC по среднегодовой доходности: 4.60% против -0.92% соответственно.
AVB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 4.60%
KRC
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- -6.10%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение доходности по годам AVB и KRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 5.80% | -14.60% | 21.44% | 20.34% | -33.92% | 62.17% | -20.27% | 24.10% | 1.00% | 3.89% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 1.02% | -2.00% | 7.81% | 10.09% | -39.25% | 19.30% | -29.18% | 36.76% | -13.54% | 4.28% |
Correlation
The correlation between AVB and KRC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1997 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between AVB and KRC has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVB:
$8.02
KRC:
$2.32
AVB:
23.66
KRC:
15.93
AVB:
8.82
KRC:
3.95
AVB:
$3.06B
KRC:
$1.11B
AVB:
$2.08B
KRC:
$745.51M
AVB:
$1.99B
KRC:
$808.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVB vs. KRC — Ранг доходности на риск
AVB
KRC
Сравнение AVB c KRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) и Kilroy Realty Corporation (KRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVB | KRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.11 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.44 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.93 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVB | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.56 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | -0.03 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AVB и KRC
Максимальная просадка AVB за все время составила -70.04%, что меньше максимальной просадки KRC в -81.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVB и KRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVB | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.04% | -81.27% | +11.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -35.32% | +14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.40% | -35.32% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -64.91% | +26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.91% | -66.55% | +19.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.77% | -42.69% | +26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -23.42% | +11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.94% | 16.61% | -5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVB и KRC
Текущая волатильность для AvalonBay Communities, Inc. (AVB) составляет 5.70%, в то время как у Kilroy Realty Corporation (KRC) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что AVB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVB | KRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 7.81% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 22.28% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 27.82% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.19% | 33.93% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.68% | 31.57% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVB и KRC
Дивидендная доходность AVB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности KRC в 5.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVB AvalonBay Communities, Inc. | 3.71% | 3.86% | 3.09% | 3.53% | 3.94% | 2.52% | 3.96% | 2.90% | 3.38% | 3.18% | 3.05% | 2.72% |
KRC Kilroy Realty Corporation | 5.83% | 5.78% | 5.34% | 5.42% | 5.48% | 3.07% | 3.43% | 2.28% | 2.85% | 2.21% | 4.61% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVB и KRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvalonBay Communities, Inc. и Kilroy Realty Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVB и KRC
AVB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 521.68M при выручке в 770.28M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
KRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.91M при выручке в 272.22M, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
AVB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.54M при выручке в 770.28M, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
KRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.76M при выручке в 272.22M, что соответствует операционной рентабельности 24.9%.
AVB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvalonBay Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 325.73M при выручке в 770.28M, что соответствует чистой рентабельности 42.3%.
KRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kilroy Realty Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.42M при выручке в 272.22M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVB and KRC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRC has higher volatility (7.81%) compared to AVB (5.70%). In terms of maximum drawdown, AVB dropped -70.04% vs KRC's -81.27%.
KRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVB и KRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор