Сравнение AVAV с MAZE
AVAV (AeroVironment, Inc.) and MAZE (Maze Therapeutics, Inc) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MAZE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, AVAV returned -12.57% vs 79.48% for MAZE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и MAZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно выше, чем у MAZE с доходностью -41.95%.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
MAZE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -41.95%
- 6 месяцев
- -38.11%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAV и MAZE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 40.65% |
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -41.95% | 157.01% |
Correlation
The correlation between AVAV and MAZE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
MAZE:
$1.30B
AVAV:
-$4.63
MAZE:
-$2.63
AVAV:
1.95
MAZE:
3.79
AVAV:
$1.19B
MAZE:
$0.00
AVAV:
$104.63M
MAZE:
-$1.15M
AVAV:
-$242.06M
MAZE:
-$126.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. MAZE — Ранг доходности на риск
AVAV
MAZE
Сравнение AVAV c MAZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Maze Therapeutics, Inc (MAZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | MAZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.43 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.16 | -3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и MAZE
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки MAZE в -54.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и MAZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -54.51% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -54.51% | -6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -53.60% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -20.99% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 24.60% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и MAZE
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Maze Therapeutics, Inc (MAZE) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 11.72% | +15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 56.26% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 89.54% | -15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 94.20% | -38.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 94.20% | -42.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и MAZE
Ни AVAV, ни MAZE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и MAZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Maze Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and MAZE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to MAZE (11.72%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs MAZE's -54.51%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и MAZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор