Сравнение AVAV с HDV
AVAV (AeroVironment, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, AVAV returned 17.03%/yr vs 9.44%/yr for HDV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 13.95%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 17.03% против 9.44% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
HDV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам AVAV и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 13.95% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between AVAV and HDV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.34 |
The correlation between AVAV and HDV shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. HDV — Ранг доходности на риск
AVAV
HDV
Сравнение AVAV c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 4.07 | -4.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 11.13 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и HDV
Максимальная просадка AVAV за все время составила -65.31%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.31% | -37.04% | -28.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.31% | -5.18% | -60.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.31% | -10.49% | -54.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.31% | -15.42% | -49.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.31% | -37.04% | -28.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.31% | -1.46% | -63.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -3.08% | -25.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 1.89% | +34.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и HDV
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 28.15% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.15% | 3.45% | +24.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.74% | 7.60% | +51.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.19% | 9.93% | +65.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.30% | 12.81% | +43.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.20% | 15.73% | +36.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и HDV
AVAV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.90% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
AVAV and HDV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to HDV (3.45%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -65.31% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор