Сравнение AVAV с EAT
AVAV (AeroVironment, Inc.) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 14.68%/yr for EAT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у EAT с доходностью 11.01%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции EAT по среднегодовой доходности: 18.47% против 14.68% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
EAT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 16.11%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- -8.74%
- 3 года*
- 62.12%
- 5 лет*
- 21.19%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам AVAV и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
EAT Brinker International, Inc. | 11.01% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between AVAV and EAT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between AVAV and EAT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
EAT:
$7.09B
AVAV:
-$4.63
EAT:
$10.14
AVAV:
6.94
EAT:
1.27
AVAV:
1.95
EAT:
17.46
AVAV:
$1.19B
EAT:
$5.73B
AVAV:
$104.63M
EAT:
$3.45B
AVAV:
-$242.06M
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. EAT — Ранг доходности на риск
AVAV
EAT
Сравнение AVAV c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.22 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | -0.44 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и EAT
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -88.40% | +26.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -44.41% | -17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -45.92% | -15.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -65.54% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -84.94% | +23.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -15.77% | -42.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -24.33% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 21.77% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и EAT
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с Brinker International, Inc. (EAT) с волатильностью 15.23%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 15.23% | +11.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 36.27% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 46.95% | +27.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 49.04% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 55.13% | -3.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и EAT
Ни AVAV, ни EAT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and EAT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to EAT (15.23%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs EAT's -88.40%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор