Сравнение AVAV с BA
AVAV (AeroVironment, Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, AVAV returned 18.47%/yr vs 6.28%/yr for BA. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVAV и BA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAV показывает доходность -29.48%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции AVAV превзошли акции BA по среднегодовой доходности: 18.47% против 6.28% соответственно.
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -10.28%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам AVAV и BA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
Correlation
The correlation between AVAV and BA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.37 |
The correlation between AVAV and BA shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVAV:
$8.32B
BA:
$179.22B
AVAV:
-$4.63
BA:
$2.90
AVAV:
6.94
BA:
1.86
AVAV:
1.95
BA:
29.97
AVAV:
$1.19B
BA:
$92.18B
AVAV:
$104.63M
BA:
$4.43B
AVAV:
-$242.06M
BA:
$7.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAV vs. BA — Ранг доходности на риск
AVAV
BA
Сравнение AVAV c BA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AeroVironment, Inc. (AVAV) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAV | BA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 0.30 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.69 | -0.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAV и BA
Максимальная просадка AVAV за все время составила -61.45%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAV и BA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAV | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.45% | -89.45% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.45% | -24.96% | -36.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.45% | -48.31% | -13.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.45% | -53.76% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -77.92% | +16.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.38% | -49.09% | -9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.71% | -31.02% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.44% | 10.95% | +23.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAV и BA
AeroVironment, Inc. (AVAV) имеет более высокую волатильность в 26.86% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что AVAV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAV | BA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.86% | 12.44% | +14.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.90% | 23.39% | +34.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 32.33% | +42.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.01% | 36.58% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.05% | 41.61% | +10.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVAV и BA
Ни AVAV, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVAV и BA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AeroVironment, Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVAV and BA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to BA (12.44%). In terms of maximum drawdown, AVAV dropped -61.45% vs BA's -89.45%.
BA currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAV и BA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор