PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVANX с WAIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с WAIOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVANX (Avantis International Small Cap Value Fund Class G) and WAIOX (Wasatch International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 3 years, AVANX returned 25.18%/yr vs 3.71%/yr for WAIOX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AVANX и WAIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у WAIOX с доходностью 8.38%.

AVANX

1 день
0.70%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
8.93%
С начала года
14.12%
1 год
35.80%
3 года*
25.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

WAIOX

1 день
0.52%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.78%
С начала года
8.38%
1 год
-2.57%
3 года*
3.71%
5 лет*
-6.28%
10 лет*
4.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и WAIOX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		14.12%48.78%8.80%17.17%-7.66%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		8.38%2.57%-4.49%10.64%-23.16%

Correlation

The correlation between AVANX and WAIOX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

0.76

The correlation between AVANX and WAIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Wasatch International Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с OBIIXAVANX с WCMSXAVANX с VISAXAVANX с AVLVXAVANX с MIDLXAVANX с DFISXAVANX с KGGIX
Часто сравнивают с WAIOX:
WAIOX с VFINXWAIOX с QISIXWAIOX с WAESXWAIOX с HRIIXWAIOX с WAAEXWAIOX с WAMCXWAIOX с HLMSX

Доходность на риск

AVANX vs. WAIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WAIOX
Ранг доходности на риск WAIOX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAIOX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAIOX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAIOX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAIOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c WAIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVANXWAIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
-0.14

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-0.09

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.99

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.10

+2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

-0.23

+10.59

AVANX vs. WAIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа WAIOX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и WAIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVANX и WAIOX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки WAIOX в -68.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и WAIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVANXWAIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-68.04%

+42.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-19.38%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-21.23%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-32.68%

+29.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-16.90%

+12.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

8.81%

-5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и WAIOX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Wasatch International Opportunities Fund (WAIOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVANXWAIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

3.54%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

12.50%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

14.74%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

17.20%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.56%

+0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и WAIOX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности WAIOX в 63.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		9.52%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAIOX
Wasatch International Opportunities Fund		63.01%68.29%0.00%0.00%0.00%14.35%1.98%2.38%2.73%7.00%0.00%4.76%

Часто задаваемые вопросы

AVANX and WAIOX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVANX has higher volatility (5.12%) compared to WAIOX (3.54%). In terms of maximum drawdown, AVANX dropped -25.35% vs WAIOX's -68.04%.

AVANX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVANX и WAIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор