PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVANX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVANX с FSTSX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

AVANX - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AVANX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, AVANX показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -1.40%.

AVANX

1 день
-1.01%
1 месяц
-2.93%
С начала года
7.46%
6 месяцев
14.47%
1 год
64.03%
3 года*
24.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSTSX

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.02%
1 год
30.55%
3 года*
13.08%
5 лет*
5.84%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVANX и FSTSX

2026 (YTD)2025202420232022
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		7.46%48.78%8.80%17.17%-7.66%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-1.40%27.49%4.97%18.36%-17.41%

Корреляция

Корреляция между AVANX и FSTSX составляет 0.88 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий AVANX и FSTSX

FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value Fund Class G

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с AVANX:
AVANX с KGGIXAVANX с AVLVXAVANX с AVDVXAVANX с CSGIXAVANX с FSISXAVANX с ARHBXAVANX с ALOIX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с VSSFSTSX с FSK

Доходность на риск

AVANX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVANX
Ранг доходности на риск AVANX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVANX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVANX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVANX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVANX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVANX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVANX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVANXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.37

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.43

1.91

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

1.90

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.25

6.51

+8.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVANX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVANX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVANX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVANXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.37

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.59

+0.37

Просадки

Сравнение просадок AVANX и FSTSX

Максимальная просадка AVANX за все время составила -25.35%, что меньше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVANX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVANXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.35%

-38.91%

+13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-11.22%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.44%

-7.93%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-7.95%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.27%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AVANX и FSTSX

Avantis International Small Cap Value Fund Class G (AVANX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AVANX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVANXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

6.38%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.28%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

15.48%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

16.32%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

15.83%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVANX и FSTSX

Дивидендная доходность AVANX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности FSTSX в 15.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVANX
Avantis International Small Cap Value Fund Class G		10.11%10.86%4.74%3.87%3.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		15.45%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%