PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с PMJAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVALX с PMJAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

AVALX (Aegis Value Fund) and PMJAX (PIMCO RAE US Small Fund Class A) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, AVALX returned 19.80%/yr vs 13.47%/yr for PMJAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVALX charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for PMJAX.

Доходность

Сравнение доходности AVALX и PMJAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVALX показывает доходность 12.78%, что значительно ниже, чем у PMJAX с доходностью 17.94%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции PMJAX по среднегодовой доходности: 19.80% против 13.47% соответственно.

AVALX

1 день
-1.52%
1 месяц
-6.29%
С начала года
12.78%
6 месяцев
12.24%
1 год
49.94%
3 года*
30.46%
5 лет*
20.66%
10 лет*
19.80%

PMJAX

1 день
-0.61%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.94%
6 месяцев
14.84%
1 год
33.50%
3 года*
21.22%
5 лет*
10.04%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVALX и PMJAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVALX
Aegis Value Fund		12.78%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		17.94%4.89%20.53%19.76%-5.07%38.48%6.52%19.76%-12.02%8.76%

Correlation

The correlation between AVALX and PMJAX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between AVALX and PMJAX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

PIMCO RAE US Small Fund Class A

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с TASCXAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с SPY
Часто сравнивают с PMJAX:
PMJAX с SHDPXPMJAX с PSVIXPMJAX с MAVKXPMJAX с OFSAXPMJAX с OWLLXPMJAX с GTTTXPMJAX с QRSVX

Доходность на риск

AVALX vs. PMJAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMJAX
Ранг доходности на риск PMJAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c PMJAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVALXPMJAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
2.01

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
2.87

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

4.54

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.13

13.46

+5.67

AVALX vs. PMJAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа PMJAX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и PMJAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVALX и PMJAX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки PMJAX в -50.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и PMJAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVALXPMJAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-50.53%

-23.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.32%

-7.66%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-26.72%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-50.53%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-50.53%

+2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-2.75%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.93%

-16.94%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.57%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и PMJAX

Aegis Value Fund (AVALX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund Class A (PMJAX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что AVALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVALXPMJAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.24%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

11.82%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.30%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.29%

40.23%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.18%

33.56%

-11.38%

Сравнение комиссий AVALX и PMJAX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PMJAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и PMJAX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности PMJAX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.07%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
PMJAX
PIMCO RAE US Small Fund Class A		2.80%3.31%2.48%1.40%10.08%67.74%9.44%1.37%7.72%4.51%1.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVALX and PMJAX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVALX has higher volatility (5.64%) compared to PMJAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, AVALX dropped -73.72% vs PMJAX's -50.53%.

AVALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVALX и PMJAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор