Сравнение AVALX с GRHIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX).
AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. GRHIX управляется Goehring & Rozencwajg. Фонд был запущен 29 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности AVALX и GRHIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVALX и GRHIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 15.24% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 21.33% | 61.65% | -1.51% | 16.61% | 16.38% | 62.15% | -2.74% | 0.01% | -30.03% | -0.96% |
Доходность по периодам
С начала года, AVALX показывает доходность 16.31%, что значительно ниже, чем у GRHIX с доходностью 21.33%.
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
GRHIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 21.33%
- 6 месяцев
- 30.10%
- 1 год
- 89.80%
- 3 года*
- 30.90%
- 5 лет*
- 26.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVALX и GRHIX
AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GRHIX в 0.92%.
Доходность на риск
AVALX vs. GRHIX — Ранг доходности на риск
AVALX
GRHIX
Сравнение AVALX c GRHIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVALX | GRHIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.51 | 3.12 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.14 | 3.48 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.50 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.42 | 20.93 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVALX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 3.12 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVALX и GRHIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVALX и GRHIX
Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности GRHIX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
GRHIX Goehring & Rozencwajg Resources Fund | 2.80% | 3.39% | 4.02% | 3.19% | 1.21% | 3.25% | 2.03% | 0.57% | 1.18% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVALX и GRHIX
Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, примерно равная максимальной просадке GRHIX в -70.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и GRHIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVALX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.72% | -70.61% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -16.02% | +3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.00% | -31.47% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.79% | -4.03% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -18.48% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.34% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVALX и GRHIX
Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.77%, в то время как у Goehring & Rozencwajg Resources Fund (GRHIX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVALX | GRHIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 8.04% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.37% | 20.99% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 29.26% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 29.52% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 29.67% | -7.34% |