PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVALX с DEMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVALX с DEMAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aegis Value Fund (AVALX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX).

AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г.. DEMAX - это активно управляемый фонд от Nomura. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AVALX и DEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aegis Value Fund (AVALX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVALX и DEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVALX
Aegis Value Fund		13.53%67.06%8.29%13.11%10.50%37.67%18.89%25.67%-16.95%17.37%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		13.26%86.33%6.25%17.34%-28.85%-2.32%25.54%24.05%-17.32%41.62%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVALX показывает доходность 13.53%, а DEMAX немного ниже – 13.26%. За последние 10 лет акции AVALX превзошли акции DEMAX по среднегодовой доходности: 21.54% против 14.09% соответственно.

AVALX

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.89%
С начала года
13.53%
6 месяцев
24.20%
1 год
69.86%
3 года*
28.86%
5 лет*
25.16%
10 лет*
21.54%

DEMAX

1 день
0.97%
1 месяц
-18.27%
С начала года
13.26%
6 месяцев
43.25%
1 год
104.18%
3 года*
34.89%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aegis Value Fund

Nomura Emerging Markets Fund Class A

Часто сравнивают с AVALX:
AVALX с VSCAXAVALX с WMICXAVALX с NSDVXAVALX с SPYAVALX с DFSVXAVALX с HWSIXAVALX с TASCX
Часто сравнивают с DEMAX:
DEMAX с CNWIXDEMAX с FEDDXDEMAX с FHKFXDEMAX с PZIEXDEMAX с FEDAXDEMAX с FSELXDEMAX с IGNAX

Сравнение комиссий AVALX и DEMAX

AVALX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DEMAX в 1.42%.

AVALX
Aegis Value Fund
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A

Доходность на риск

AVALX vs. DEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVALX
Ранг доходности на риск AVALX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVALX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVALX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVALX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVALX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVALX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
DEMAX
Ранг доходности на риск DEMAX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVALX c DEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aegis Value Fund (AVALX) и Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVALXDEMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.30

3.10

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

3.27

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.11

4.78

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.92

18.45

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVALX vs. DEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVALX на текущий момент составляет 3.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEMAX равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVALX и DEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVALXDEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

3.10

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.53

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.64

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Корреляция

Корреляция между AVALX и DEMAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVALX и DEMAX

Дивидендная доходность AVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DEMAX в 16.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVALX
Aegis Value Fund		2.06%2.34%7.07%2.23%0.16%0.00%6.62%2.36%6.18%0.00%1.45%0.04%
DEMAX
Nomura Emerging Markets Fund Class A		16.80%19.03%1.74%2.76%1.60%3.16%0.56%0.57%0.34%1.59%0.70%0.03%

Просадки

Сравнение просадок AVALX и DEMAX

Максимальная просадка AVALX за все время составила -73.72%, что больше максимальной просадки DEMAX в -63.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVALX и DEMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVALXDEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.72%

-63.23%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-20.32%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.00%

-44.15%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-46.51%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-19.55%

+13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.01%

-18.84%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.27%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVALX и DEMAX

Текущая волатильность для Aegis Value Fund (AVALX) составляет 5.32%, в то время как у Nomura Emerging Markets Fund Class A (DEMAX) волатильность равна 19.13%. Это указывает на то, что AVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVALXDEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

19.13%

-13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

28.50%

-14.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.15%

33.35%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

23.12%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

21.94%

+0.38%