PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUSF с SNPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AUSF с SNPD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) and SNPD (Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - AUSF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index while SNPD tracks the S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AUSF returned 19.79%/yr vs 9.37%/yr for SNPD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AUSF charges 0.27%/yr vs 0.15%/yr for SNPD.

Доходность

Сравнение доходности AUSF и SNPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUSF показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 10.29%.

AUSF

1 день
0.81%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.99%
1 год
14.03%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.36%
10 лет*
—

SNPD

1 день
0.35%
1 месяц
1.91%
С начала года
10.29%
6 месяцев
9.96%
1 год
16.04%
3 года*
9.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUSF и SNPD

2026 (YTD)2025202420232022
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		6.60%13.69%16.05%22.26%-0.40%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		10.29%6.66%5.41%2.68%3.49%

Correlation

The correlation between AUSF and SNPD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г.

0.86

The correlation between AUSF and SNPD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AUSF и SNPD

Секторы
AUSF
SNPD

Финансовые услуги

18.4%
8.0%

Технологии

15.3%
7.3%

Промышленность

14.4%
16.9%

Здравоохранение

11.4%
5.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

7.8%
18.8%

Недвижимость

4.6%
6.8%

Коммунальные услуги

4.4%
14.3%

Энергетика

3.2%
3.1%

Сырьевые материалы

2.6%
7.2%

Финансовые услуги

AUSF
18.4%
SNPD
8.0%

Технологии

AUSF
15.3%
SNPD
7.3%

Промышленность

AUSF
14.4%
SNPD
16.9%

Здравоохранение

AUSF
11.4%
SNPD
5.0%

Потребительский циклический сектор

AUSF
9.3%
SNPD
9.2%

Коммуникационные услуги

AUSF
8.6%
SNPD
3.4%

Потребительский защитный сектор

AUSF
7.8%
SNPD
18.8%

Недвижимость

AUSF
4.6%
SNPD
6.8%

Коммунальные услуги

AUSF
4.4%
SNPD
14.3%

Энергетика

AUSF
3.2%
SNPD
3.1%

Сырьевые материалы

AUSF
2.6%
SNPD
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG
Часто сравнивают с SNPD:
SNPD с NOBLSNPD с DURASNPD с INDASNPD с MSTRSNPD с EMCSSNPD с IDVY.ASSNPD с XOEX

Доходность на риск

AUSF vs. SNPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SNPD
Ранг доходности на риск SNPD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNPD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPD: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUSF c SNPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AUSFSNPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.45

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.18

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.86

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

5.51

+1.36

AUSF vs. SNPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUSF на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNPD равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUSF и SNPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AUSF и SNPD

Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SNPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUSFSNPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-15.80%

-28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.68%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.29%

-15.80%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.34%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.90%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.92%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AUSF и SNPD

Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) имеют волатильность 3.02% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUSFSNPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.10%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

8.16%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

11.13%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.11%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

13.11%

+5.92%

Сравнение комиссий AUSF и SNPD

AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUSF и SNPD

Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SNPD в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.76%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
SNPD
Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF		3.29%3.10%2.78%2.63%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AUSF and SNPD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNPD has higher volatility (3.10%) compared to AUSF (3.02%). In terms of maximum drawdown, AUSF dropped -44.25% vs SNPD's -15.80%.

On 3-year performance, AUSF leads with 19.79% vs 9.37% for SNPD. On fees, SNPD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 19.79% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.27% for AUSF.

SNPD has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.76% for AUSF.

AUSF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index, while SNPD tracks S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.27% for AUSF and 0.15% for SNPD.

SNPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUSF и SNPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор