Сравнение AUSF с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
AUSF и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | 1.34% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 2.68% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у SNPD с доходностью 4.67%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и SNPD
AUSF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AUSF vs. SNPD — Ранг доходности на риск
AUSF
SNPD
Сравнение AUSF c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.62 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.97 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.79 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 3.01 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.62 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и SNPD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и SNPD
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и SNPD
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -15.80% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -11.68% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -6.27% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.93% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.05% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и SNPD
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.57% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.91% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 14.72% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 13.21% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 13.21% | +6.03% |