Сравнение AUSF с FLRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG).
AUSF и FLRG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUSF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Фонд был запущен 24 авг. 2018 г.. FLRG - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Multifactor Index. Фонд был запущен 15 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUSF и FLRG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUSF и FLRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 5.27% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 13.84% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | -2.06% | 13.92% | 23.36% | 18.31% | -10.98% | 29.36% | 9.53% |
Доходность по периодам
С начала года, AUSF показывает доходность 5.27%, что значительно выше, чем у FLRG с доходностью -2.06%.
AUSF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- —
FLRG
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUSF и FLRG
AUSF берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FLRG в 0.29%.
Доходность на риск
AUSF vs. FLRG — Ранг доходности на риск
AUSF
FLRG
Сравнение AUSF c FLRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) и Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUSF | FLRG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 5.70 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUSF | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.77 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между AUSF и FLRG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSF и FLRG
Дивидендная доходность AUSF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FLRG в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.70% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | 1.50% | 1.42% | 1.42% | 1.39% | 1.62% | 1.36% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AUSF и FLRG
Максимальная просадка AUSF за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FLRG в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSF и FLRG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUSF | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -19.64% | -24.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.84% | -10.72% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.23% | -19.64% | +5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -4.56% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -3.84% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.33% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSF и FLRG
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) составляет 3.17%, в то время как у Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AUSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUSF | FLRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.20% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 7.94% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 15.63% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.69% | 15.21% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 15.15% | +4.09% |