Сравнение AUR с FNMA
AUR (Aurora Innovation, Inc.) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. AUR operates in Information Technology Services (Technology), while FNMA operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, AUR returned -9.83%/yr vs 34.22%/yr for FNMA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AUR и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUR показывает доходность 54.95%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -46.41%.
AUR
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 30.20%
- С начала года
- 54.95%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- —
FNMA
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -13.14%
- 6 месяцев
- -40.72%
- С начала года
- -46.41%
- 1 год
- -36.81%
- 3 года*
- 135.37%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам AUR и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUR Aurora Innovation, Inc. | 54.95% | -39.05% | 44.16% | 261.16% | -89.25% | 12.60% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -46.41% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -61.14% |
Correlation
The correlation between AUR and FNMA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AUR:
$11.66B
FNMA:
$6.66B
AUR:
-$0.43
FNMA:
$2.77
AUR:
2.86K
FNMA:
0.21
AUR:
$4.00M
FNMA:
$161.03B
AUR:
$163.00M
FNMA:
$117.99B
AUR:
-$882.00M
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUR vs. FNMA — Ранг доходности на риск
AUR
FNMA
Сравнение AUR c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurora Innovation, Inc. (AUR) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUR | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.53 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | -0.90 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUR и FNMA
Максимальная просадка AUR за все время составила -93.34%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUR и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUR | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.34% | -99.74% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -69.76% | +27.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.00% | -69.76% | +6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.34% | -74.01% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.23% | -92.15% | +26.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.31% | -46.26% | -21.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 41.14% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUR и FNMA
Текущая волатильность для Aurora Innovation, Inc. (AUR) составляет 16.29%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 19.65%. Это указывает на то, что AUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUR | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.29% | 19.65% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.33% | 67.78% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.51% | 95.03% | -32.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.00% | 90.77% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.32% | 82.05% | +7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUR и FNMA
Ни AUR, ни FNMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AUR и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurora Innovation, Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AUR and FNMA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (19.65%) compared to AUR (16.29%). In terms of maximum drawdown, AUR dropped -93.34% vs FNMA's -99.74%.
AUR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUR и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор