PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AUPH с GHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AUPH с GHM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AUPH (Aurinia Pharmaceuticals Inc.) and GHM (Graham Corporation) are both stocks. AUPH operates in Biotechnology (Healthcare), while GHM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, AUPH returned 19.26%/yr vs 19.36%/yr for GHM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AUPH и GHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Graham Corporation (GHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AUPH показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у GHM с доходностью 48.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AUPH имеют среднегодовую доходность 19.26%, а акции GHM немного впереди с 19.36%.

AUPH

1 день
-1.14%
1 месяц
2.82%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-0.13%
1 год
91.21%
3 года*
16.17%
5 лет*
4.31%
10 лет*
19.26%

GHM

1 день
-10.98%
1 месяц
-2.90%
С начала года
48.44%
6 месяцев
61.84%
1 год
127.00%
3 года*
94.29%
5 лет*
46.89%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AUPH и GHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		-1.82%77.62%-0.11%108.10%-81.11%65.37%-31.74%197.07%50.55%115.71%
GHM
Graham Corporation		48.44%44.43%134.42%97.19%-22.67%-15.50%-28.39%-2.28%10.81%-3.80%

Correlation

The correlation between AUPH and GHM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AUPH:

$2.16B

GHM:

$1.06B

EPS

AUPH:

$2.15

GHM:

$1.12

Коэффициент P/E

AUPH:

7.29

GHM:

84.78

Коэффициент PEG

AUPH:

0.00

GHM:

0.28

Коэффициент P/S

AUPH:

7.29

GHM:

4.32

Коэффициент P/B

AUPH:

3.80

GHM:

7.57

Общая выручка (12 мес.)

AUPH:

$298.30M

GHM:

$245.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

AUPH:

$267.70M

GHM:

$57.75M

EBITDA (12 мес.)

AUPH:

$153.45M

GHM:

$14.76M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aurinia Pharmaceuticals Inc.

Graham Corporation

Часто сравнивают с AUPH:
AUPH с NXTCAUPH с VSECAUPH с NXTAUPH с CRNXAUPH с BMYAUPH с AZNAUPH с GILD
Часто сравнивают с GHM:
GHM с NNGRYGHM с QTECGHM с IRMGHM с SPYGHM с ANFGHM с NVDAGHM с EME

Доходность на риск

AUPH vs. GHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AUPH
Ранг доходности на риск AUPH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUPH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUPH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUPH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUPH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUPH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GHM
Ранг доходности на риск GHM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHM: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AUPH c GHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) и Graham Corporation (GHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AUPHGHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.46

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.71

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

7.01

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.56

17.15

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AUPH vs. GHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AUPH на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHM равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AUPH и GHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AUPHGHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.46

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.96

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.43

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AUPH и GHM

Максимальная просадка AUPH за все время составила -87.58%, примерно равная максимальной просадке GHM в -86.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUPH и GHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AUPHGHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-86.11%

-1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.91%

-18.21%

+2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.80%

-46.46%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-53.16%

-34.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.58%

-74.83%

-12.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.66%

-11.69%

-40.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.22%

-47.40%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.29%

7.43%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности AUPH и GHM

Текущая волатильность для Aurinia Pharmaceuticals Inc. (AUPH) составляет 9.64%, в то время как у Graham Corporation (GHM) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что AUPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AUPHGHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.64%

17.57%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.98%

38.60%

-14.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.59%

52.09%

-6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.49%

49.21%

+18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.01%

45.13%

+28.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AUPH и GHM

Ни AUPH, ни GHM не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AUPH
Aurinia Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHM
Graham Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.54%2.90%1.92%1.66%1.72%1.63%1.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AUPH и GHM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Graham Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
77.71M
67.08M
(AUPH) Общая выручка
(GHM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AUPH и GHM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Aurinia Pharmaceuticals Inc. и Graham Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.6%
23.4%
Активы портфеля
AUPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 71.20M при выручке в 77.71M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.

GHM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.69M при выручке в 67.08M, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

AUPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.42M при выручке в 77.71M, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

GHM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.72M при выручке в 67.08M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.

AUPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aurinia Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.36M при выручке в 77.71M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.

GHM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Graham Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.97M при выручке в 67.08M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

Часто задаваемые вопросы

AUPH and GHM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHM has higher volatility (17.57%) compared to AUPH (9.64%). In terms of maximum drawdown, AUPH dropped -87.58% vs GHM's -86.11%.

GHM currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AUPH и GHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор