Сравнение AUMI с USCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF).
AUMI и USCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и USCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AUMI и USCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 7.69% | 164.18% | 30.61% | 4.25% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.53% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у USCF с доходностью 0.53%.
AUMI
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 24.11%
- 1 год
- 112.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AUMI и USCF
AUMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USCF в 0.29%.
Доходность на риск
AUMI vs. USCF — Ранг доходности на риск
AUMI
USCF
Сравнение AUMI c USCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | USCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.61 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 0.92 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 0.85 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 3.73 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.61 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.02 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между AUMI и USCF составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и USCF
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности USCF в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.80% | 0.86% | 1.84% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и USCF
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки USCF в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и USCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AUMI | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -16.67% | -15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -9.33% | -22.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -3.27% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -2.28% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.11% | 3.24% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и USCF
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 18.77% по сравнению с Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AUMI | USCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.77% | 3.20% | +15.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 10.72% | +30.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 18.73% | +31.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.39% | 15.50% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.39% | 15.50% | +25.89% |