Сравнение AUMI с NATO
AUMI (Themes Gold Miners ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both exchange-traded funds - AUMI is a Gold fund tracking the Solactive Global Pure Gold Miners Index, while NATO is a Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, AUMI returned 49.68% vs 15.44% for NATO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AUMI и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUMI показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у NATO с доходностью 3.53%.
AUMI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 49.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NATO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUMI и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | -4.89% | 164.18% | -5.86% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.53% | 50.95% | 0.35% |
Correlation
The correlation between AUMI and NATO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUMI vs. NATO — Ранг доходности на риск
AUMI
NATO
Сравнение AUMI c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Gold Miners ETF (AUMI) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AUMI | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.97 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.50 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AUMI | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.75 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.41 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок AUMI и NATO
Максимальная просадка AUMI за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUMI и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUMI | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.88% | -15.99% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.88% | -15.99% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | -10.46% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.09% | -3.73% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.59% | 6.20% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности AUMI и NATO
Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что AUMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUMI | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 8.20% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.52% | 17.74% | +20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.95% | 20.80% | +27.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 22.64% | +18.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.54% | 22.64% | +18.90% |
Сравнение комиссий AUMI и NATO
И AUMI, и NATO имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUMI и NATO
Дивидендная доходность AUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.91% | 0.86% | 1.84% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AUMI and NATO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUMI has higher volatility (14.48%) compared to NATO (8.20%). In terms of maximum drawdown, AUMI dropped -31.88% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, AUMI leads with 49.68% vs 15.44% for NATO. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, NATO has been the lower-risk option at 8.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AUMI has performed better with a 49.68% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI and NATO have the same expense ratio: 0.35% per year.
AUMI has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.44% for NATO.
AUMI is categorized as Gold, while NATO is Aerospace & Defense. AUMI tracks Solactive Global Pure Gold Miners Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index.
AUMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AUMI и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор